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可以使用DURATION函数计算假设的100个货币单位的奇偶值的麦考利持续时间。

麦考利期限是现金流的加权平均期限。即到付款的加权平均距离。它用来衡量债券价格对收益率变化的反应。麦考利久期值越高，说明投资风险越大。

期限(结算、到期日、利率、收益率、频率[、基数])

参数

论点	数据类型	描述
结算(必需)	日期	债券结算日:债券交易给买方的日期。
成熟(必需)	日期	债券到期日:债券到期的日期。
率(必需)	数量	债券年息日。
收益率(必需)	数量	债券的年收益率。
频率(必需)	数量	每年支付券息的次数。输入: 1为年度 2为半年一次季度收费4元
基础	数量	基数决定了一年中有多少天。一整年有: 当使用基准美元(NASD) 30/360，实际/360和欧元30/360时，360天 365天时，使用实际/365 当使用Actual/实际时为365天或366天 US 30/360是默认的双休日基准。也可以通过输入0来指定。若要使用不同类型的日计数基数，请输入: 1代表Actual/实际的 2代表实际/360 3为实际/365 欧洲30/360为4 了解用于计算基数日计数的约定．

DURATION函数返回一个数字。

麦考利时长的计算公式如下:

时间= \压裂{\ sum_ {t = 1} ^ {t} \压裂{tC} {(1 + y) ^ {t}} + \压裂{TF} {(1 + t) ^ {t}}} {P}

地点:

此示例显示指定基的麦考利持续时间计算。

公式描述结果

持续时间(日期(2018,1,15)，日期(2021,1,15)，0.12,0.1,1,4)

这个例子有一个:

2.6976811

此示例显示了未指定基的麦考利持续时间计算。因此，基准默认为30/360美元。

公式描述结果

持续时间(日期(2018,1,15)，日期(2021,1,15)，0.12,0.1,4)

这个例子有一个:

2.5760086